Фильтрация торговых сигналов

Введение

Большинство разработчиков механических торговых систем (МТС), так или иначе, использует фильтрацию сигналов. При этом считают, что это, хоть и не единственный, но наиболее эффективный способ улучшения характеристик МТС. Начинающие "граалестроители" очень часто попадают под влияние магии фильтров. Ведь как просто - взять готовую торговую стратегию, навесить на неё десяток фильтров и вот он, ура - прибыльный советник.

Однако, есть и противники применения фильтров. Фильтры значительно (иногда в 2-3 раза) сокращают количество сделок, и при этом нет уверенности, что в будущем они будут также эффективны, как и в прошлом. Наверняка, есть и ещё какие-нибудь убедительные причины.

Вот и давайте, разберёмся во всём по порядку.

Гипотеза о бессмысленности фильтрации
Если советник убыточный ("сливатор"), то вряд ли ему поможет какая либо фильтрация - магия фильтрации здесь бессильна.

Поэтому в рамках данной статьи подобные советники мы рассматривать не будем. Хотя и ведутся исследования квантово-частотных фильтров, способных практически любой "сливатор" превратить в псевдоГрааль.

Гипотеза о вреде фильтрации

Если советник по своим характеристикам приближается к идеальной МТС, то фильтрация будет только ухудшать их.

Следует уточнить, что подразумевается под идеальной МТС. Это такая торговая стратегия, которая генерирует только профитные сделки, т.е. не приносящие убытков. У такой системы количество убыточных сделок = 0.

Что такое фильтр?

В самом простом виде, фильтр торговых сигналов представляет собой логическое ограничение типа: если А не меньше Б (А>=Б), то сигнал пропускаем, а если меньше (А<Б) - то нет. В результате часть сигналов отсеивается. По каким условиям фильтровать - решает сам разработчик торгового робота. Для поиска закономерностей необходимо проанализировать влияния различных факторов на характеристики МТС. А их великое множество. Поэтому, надо подключить свою интуицию, чтобы выбрать наиболее значимые и логически обоснованные.

Пример. Возможно, есть зависимость результатов торговли МТС от величины атмосферного давления в деревне Кукушкино, т.е. можно создать соответствующий фильтр и повысить прибыльность советника, который будет учитывать погоду в российской глубинке. Однако не многие оценят такой новаторский подход к фильтрации, не смотря на то, что он может повысить профитность системы.

Классификация фильтров

При всём многообразии фильтров, применяемых в МТС, их всё-таки можно разделить на два основных класса:

• полосовой фильтр (П-фильтр) - пропускает определённую полосу сигналов;

• дискретный фильтр (Д-фильтр) - выборочное пропускание сигналов по маске (шаблону).

С чего начать?

Давайте рассмотрим механизм фильтрации на примере. Возьмём для этого советник DC2008_revers, специально разработанный для этой статьи, и исследуем его характеристики (без использования каких либо фильтров). Вот полученный при тестировании отчёт ...

Читать полностью: http://articles.mql4.com/ru/893